1. 2011년 02.28 대신증권 상시모의투자대회 선물/옵션 종료 :

수익률 68.51% 순위 23/832

 

 

파생상품 공부를 위해 참가 해 본 모의투자였는데, 운이 좋아서 수익이 잘 나왔다.

수학적 수익모델같은 건 모르기 때문에, 전체시황과 투자주체별심리를 이용 해 보았는데 그게 시장 분위기와 비슷하게 갔나보다. 이번 모의투자대회에서 느낀점은 내 자신이 굉장히 공격적인 형태를 보인다는 점과, 손절을 잘 못한다는 점이다.

한 번 방향성을 보고 매매를 한 후에 다시 방향성을 판단 하는 것이 아니라 단기적 수급변화에 따른 움직임가지 따라 가려고 하는 점을 보면 실전매매를 하기에는 조금은 곤란하지 않나 싶다.

실전 매매에 임하기 전에 먼저 나 자신의 욕심을 줄이고, 확률높은 자리에서만 매매를 하는 스스로 제어력을 키워야겠다.

그렇지 않았을 경우를 생각하면 아주 큰 손실을 보았을 수도 있기 때문이다.

옵션이라는 상품 자체에 대해서 생각 해보면, 옵션 자체만으로 포트폴리오를 구성한다면 이건 도박이다.

기초자산 코스피200, 우리나라 대표기업 대부분, 거기다가 엄청난 투자주체들, 이런 것들에 내가 영향을 미치는건 불가능이다. 그저 분위기에 따라 파도를 타는게 고작이기때문에, 어휴 이건 생각만해도 아찔한 상품이다.

매력적인 것은 하루하루의 변동성을 잘 타면 큰 수익을 가져올수 있다.

실전투자를 한다면 가장 적은 퍼센트를 유지하면서, 조금의 돈으로 해봐야겠다. 이건 아니다.

매매내역은 안나오지만 10%이상의 손실을 본 매매도 있는데, 이건 뭐 답도 없다. 2천만원 이상 손실을 봤으니,

투자원금에서 보면... 20%정도 되는데, 만약 실전이었다면 돌이킬수 없는 매매를 했을 지도 모른다고 생각한다.

수학적수익모델이나 시스템트레이딩에 대해서도 궁금하지만, 아직 아니다. 더 중요한 것들이 있기때문에, 일단 기억해두자.

 

 

 

 

 

 

 

2. 2011년 04.19 대신증권 상시모의투자대회 선물/옵션 2번째 종료 :

수익률 -100.34% 순위 861/863

 

 

 

 

4월 선물/옵션 모의투자 결과이다.

 

뒤에 두명 밖에 없다, 결과는 참담하지만, 많은 것을 체험 할 수 있는 모의투자였다.

첫번째 깨닳음은 만기일 변동폭이다. 마지막 사진은 만기 당일의 풋옵션 풀배팅에 대한 거의 장 마지막 상황에서의 사진이다.

사진을 못찍어놓아서, 남기지 못한 것이 아쉽지만(그래도 불길한 예감이들어 저 날 찍어놓은것은 다행이다), 이번 모의투자는 장중 변동폭만을 사용하여 수익을 내기 위한 모의투자였다.

모의투자 오버나잇 없이 수익률 200%를 달성하며 총자산 3억을 넘기며 토탈 9위를 기록하였다.

그리고 만기전날, 토탈 1위의 참가자는 매우 큰 수익률을 가지고있었고,

나는 그 사람을 이기고 싶었다.

그래서 분석과 반대의 포지션을 취하기로 하고, 만기당일 1시 10분쯤 상승가능성을 보고 풋옵션에 풀배팅을 했다.

(다음에 봤을 때 기억이 나면 좋겠지만)세번째사진은 만기당일 지수 움직임인데, 선물 움직임에서 장초반의 고점을 줄이면서 지지선에 수렴해가는 패턴이 발생했다. 그때당시 포지션과 거래량이 정확히 기억은 나지않지만 미디어와, 매체에서 외국인 숏포지션을 취한다고 말하는 터라, 많은사람들이 숏트 포지션을 취했을 것으로 기억된다. 그 후 상승이 있었고,

두 번째 1시 10분경에 거의 비슷한 모양의 패턴과, 매매포지션이 발생했을때, 다시 상승할 것으로 보고, 풋에 배팅하고, 매매를 종료했다.

결과는 참담했고, 나는 만기당일의 무서운 변동폭을 몸소 경험 할 수 있었다.

아주 값진 경험이었다.

 

여담으로 분석대로 매매했다면, 당일 282콜옵션은 장중 10배이상의 수익을 낼수 있었다.

 

두번째 깨닳음은, 투자를 도박의 형태로 해서는 안된다는 것이다.

많은 사람들이 옵션시장에 참여하고있고, 그들은 나름의 분석을 토대로 합리적인 매매를 하고있다.

어떤 사람은 수학적 확률로 접근하는 사람도 있을 것이고, 어떤사람은 수급이나 패턴으로 접근하고,

어떤사람은 재료로 접근할것이고 100명이 있다면 100가지 방법으로 접근 하고 있을 것이다.

확실한 것은 그들은 그들 외의 사람들로부터 돈을 가지고 오기 위해 상대방을 의식하고 전략을 짜고 있을 것이다.

내가 취할 수 있는 전략은 그들의 움직임을 읽어내어, 순응 하는 것이 최선이다.

시장을 거슬러서는 안된다. 투자는 운이 아니다.

 

세번째 깨닳음은, 나 자신에 대한 제어가 깨졌을 때 어떤 결과를 가지고 오는지 알 수 있는 모의투자였다.

우선, 굳이 1위를 할 필요가 없음에도 불구하고 왜 1등에 목말라 했나 ? 라는 의문이다.

단지 1이라는 숫자에 대한 허영이 아닌가 싶다.

객관적으로 보자. 수익률은 곱하기이다. 마이너스가 생긴다면 수익률은 음수로 나올수 밖에 없다.

앞전에 아무리 잘했더라도, 한번 흐트러지면 돌이킬수 없다는 이야기이다.

다시한번 나자신에게 일깨울필요가 있다.

나는 최대한 안전하게 플러스 수익률을 목표로 하는 사람이지 최대의 수익을 내기위해 배팅을 하는 사람이아니다.

 

마지막으로 하고 싶은 말은,

나 자신을 믿고, 나 자신을 이겨라

그래야 다른사람을 믿고, 다른사람을 이길수 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2011년 07.01 대신증권 상시모의투자대회 선물/옵션 3번째 종료 :

수익률 221.79%, 순위 8/946

 

 

전체 참가자 946명 순위 8위로 결과마감

 

안정적인 매매스타일이 큰 수익으로 1등을 할 수는 없는것 같다...

가끔 공격적으로 해서 순위권에 들수는 있었지만, 지금까지의 결과로 보면

저런 매매방식으로는 사실 1등은 좀...ㅎㅎ

 

저렇게 높은 수익률로 자주 순위권에 보이는 아이디 들은, 어떻게 매매하는 사람들일까...

큰 배팅으로 시세를 취하려면 보통 감각으로는 힘들텐데... 정말 궁금하다.

무엇을 보고있는지... 어떤 생각을 하는지...

 

난 뭘 못보고 있는걸까...

안정적 수익이 목표라곤 하지만, 수익은 크게 손실은 작게 그렇게 해야 오래 살아남을텐데...

위험을 줄인 수익극대화... 이건 어떤 눈을 가지고 어떤 매매방법을 해야하는지...

Posted by 인내왕김순실

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